Théorème de convergence dominée

Théorème de convergence dominée

En mathématiques, et plus précisément en analyse, le théorème de convergence dominée est un des théorèmes principaux de la théorie de l'intégration de Lebesgue.

Sommaire

Le théorème de convergence dominée

Théorème —  Soit (f_n)_{n\in\N} une suite de fonctions mesurables sur un espace mesuré (E,\mathcal A,\mu), à valeurs réelles ou complexes, telle que :

\forall n\in\N,\forall x\in E,|f_n(x)|\le g(x).

Alors f est intégrable et

\lim_{n\to\infty}\int_E|f_n-f|~\mathrm d\mu=0,

ce qui entraîne :

\lim_{n\to\infty}\, \int_E f_n~\mathrm d\mu=\int_E\lim_{n\to\infty}f_n~\mathrm d\mu=\int_Ef~\mathrm d\mu.

Généralisation

En théorie de la mesure on peut définir la notion de propriété presque partout, c'est pourquoi on peut énoncer le théorème de convergence dominée de façon plus générale :

Théorème —  Soit (f_{n})_{n \in \mathbb{N}} une suite de fonctions mesurables sur (E,\mathcal A,\mu), un espace mesuré, à valeurs dans \mathbb R ou \mathbb C telle que :

  • La suite de fonctions (f_{n})_{n \in \mathbb{N}} admet une limite presque partout , c'est-à-dire, \lim_{n \to \infty} f_{n}(x) existe pour presque tout x\;
  • Il existe une fonction g \in L^1 telle que :
\forall n \in \mathbb N, |f_{n}(x)|\leq g(x) μ- presque partout.

Alors

\lim_{n \to \infty} \int_{E}{ f_{n} \ d\mu}= \int_{E} \lim_{n \to \infty} f_{n} \ d\mu

Afin de démontrer ce théorème, il suffit de faire en sorte de se ramener au cas précédent en s'affranchissant des parties négligeables.

Remarque :

Dans le cas d'une mesure de probabilité la première hypothèse peut être modifiée en :

  • La suite de fonctions (f_{n})_{n \in \mathbb{N}} converge en probabilité vers une fonction mesurable f.

Exemple d'application

Si  f\in L^1(\mathbf{R}), sa transformée de Fourier \widehat{f}(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)e^{-ixy}dx est continue. La vérification de l'hypothèse de domination est immédiate, puisque \vert f(x)e^{-ixy}\vert=\vert f(x)\vert ; le théorème de convergence dominée permet de voir que \widehat{f}\, est séquentiellement continue, donc continue.

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