- Graphe aléatoire
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En mathématiques, un graphe aléatoire est un graphe qui est généré par un processus aléatoire. Le premier modèle de graphes aléatoires a été popularisé par Paul Erdös et Alfréd Rényi dans une série d'articles publiés entre 1959 et 1968[1].
Sommaire
Les deux modèles de base d'Erdös et Rényi
Le modèle d'Erdös et Rényi regroupe en fait deux modèles, formellement différents, mais étroitement liés. Dans les deux modèles,
- l'ensemble des sommets est
noté par la suite
; - les arêtes potentiellement présentes sont les
parties à deux éléments de
; l'ensemble de ces arêtes est parfois noté
Nous le noterons toutefois J pour des raisons de commodité typographique, et de cohérence avec l'article sur l'inégalité de Harris. - ainsi, le graphe aléatoire est non-orienté, et n'a ni boucles, ni arêtes multiples.
Le graphe aléatoire binomial
Dans ce modèle, souvent noté
chacune des n(n-1)/2 arêtes est présente avec probabilité p, absente avec probabilité 1-p, cela indépendamment du statut des autres arêtes. Le cas p=0,5 a été étudié par Erdös dès 1947[2]. Le nombre
d'arêtes de
suit la loi binomiale de paramètres n(n-1)/2 et p.Le graphe aléatoire uniforme
Dans ce modèle, souvent noté
on choisit uniformément un sous-ensemble de M arêtes parmi les n(n-1)/2 arêtes possibles. Lorsqu'un graphe G à n sommets possède M arêtes, la probabilité de G est donnée par
C'est le modèle
qui est principalement étudié dans la série d'articles fondateurs publiés par Erdös et Rényi entre 1959 et 1968[3].Les deux processus aléatoires à valeurs graphe
- On peut partir d'un graphe sans arêtes, donc totalement déconnecté, et ajouter une arête tirée au hasard uniformément, puis une autre, etc ... sans remise. On obtient ainsi une suite
croissante (au sens de l'inclusion de l'ensemble des arêtes), de 1+n(n-1)/2 graphes aléatoires, qui forme un processus à temps discret à valeurs dans l'ensemble des graphes. Chaque terme de la suite est un graphe aléatoire uniforme défini à la section précédente. Un avantage de cette construction est de voir coexister différents graphes aléatoires de paramètres M différents, sur le même espace probabilisé, et de pouvoir ainsi comparer leurs caractéristiques, non pas en moyenne ou en loi, mais pour chaque élément ω de l'espace probabilisé considéré. Cela permet de raisonner par couplage.
- On peut aussi associer à chaque arête e de J une variable aléatoire
, le poids de l'arête, de sorte que la famille
soit une famille de variables aléatoires i.i.d., par exemple de loi uniforme sur l'intervalle [0,1]. On note alors
le graphe formé des arêtes dont le poids est inférieur à p. Pour chaque arête, cela se produit avec probabilité

- On obtient ainsi une famille
croissante, de graphes aléatoires, qui forme un processus à temps continu, à valeurs dans l'ensemble des graphes. Cette famille est croissante au sens de l'inclusion de l'ensemble des arêtes : une arête e présente dans
est aussi présente dans
puisque
Chaque terme de la famille de graphes est un graphe aléatoire binomial défini précédemment.
Métaphore. On peut imaginer les sommets du graphe comme n îles sur un lac, communicant à l'aide de passerelles (les arêtes e ), submergées à des profondeurs respectives
sous la surface de l'eau. Si le lac se vide de son eau graduellement, on va voir émerger progressivement les passerelles, et des composantes connexes regroupant de plus en plus d'îles vont se former.Liens entre les deux modèles
En vertu du théorème central limite, ou de l'inégalité de Hoeffding, la loi binomiale est très concentrée autour de son espérance. Plus précisément, le nombre d'arêtes
d'un graphe aléatoire de loi
est donc très proche de
surtout si cette dernière quantité
est grande devant n : en effet[4],
De plus, la loi conditionnelle de
sachant que
est précisément
Pour cette raison, si M est proche de
, ou, de manière équivalente, si
il est généralement admis (et souvent démontré[5]) que les deux modèles
et
ont des propriétés très proches.En poussant plus loin, notons
la k-ème valeur de la suite
une fois que cette dernière suite est rangée dans l'ordre croissant : la suite
est appelée la suite des statistiques d'ordre de la suite
Lorsque p prend la valeur aléatoire
alors
est exactement
Pour corroborer les observations précédentes, notons que
est très proche de
au sens où, en conséquence de résultats célèbres de Donsker et de Kolmogorov[6], la probabilité
satisfait

les 1ers et 4e termes étant les queues de distribution des lois de Rayleigh et de Kolmogorov, respectivement : en résumé, le supremum (lorsque M varie) des erreurs
est de l'ordre de 1/n.Ordre et croissance
Un graphe peut être vu comme une partie de l'ensemble J des arêtes, donc l'espace probabilisé est ici l'ensemble Ω des parties de J, qu'on peut parfois identifier à
Cette identification est en particulier utile lorsqu'on veut appliquer l'inégalité de Harris.- L'inclusion est une relation d'ordre partielle sur Ω.
- Comme d'ordinaire, une application X définie sur Ω, à valeurs réelles, est dite croissante si

- Une partie A de Ω est dite croissante si

- De manière équivalente, une partie A de Ω est dite croissante si sa fonction indicatrice est croissante.
- La propriété de décroissance d'une application ou d'une partie a une définition analogue.
Exemples :Parmi les propriétés et paramètres d'un graphe,
- la connexité est croissante, i.e. la partie A de Ω constituée de tous les graphes connexes, est une partie croissante de Ω : si on ajoute une arête à un graphe connexe, le graphe ainsi obtenu est encore connexe ;
- la planarité est décroissante : si on enlève une arête à un graphe planaire, le graphe ainsi obtenu est encore planaire ;
- le nombre chromatique est croissant ;
- le nombre de stabilité est décroissant ;
- la propriété triangle-free est décroissante.
On a l'inégalité suivante :
Inégalité de Harris — Dans le cadre du graphe aléatoire binomial,
- soit deux variables aléatoires X et Y croissantes sur
Alors
![\mathbb{E}\left[XY\right] \geq \mathbb{E}\left[X\right] \mathbb{E}\left[Y\right]\,;](3/113d8f5177282820048a5c7b5a4bbcd4.png)
- soit deux parties croissantes A et B de
Alors
Remarques :- Cela revient à dire qu'il y a une corrélation positive entre les variables concernées, puisqu'on peut reformuler la première inégalité sous la forme

- L'inégalité vaut aussi pour des variables ou des parties décroissantes, mais le sens des inégalités change lorsque les variables ou les parties concernées ont des sens de monotonie opposés.
La connexité
Le seuil de connexité
On dit que
est un seuil étroit pour la propriété de connexité, l'étroitesse faisant référence au fait que la propriété est vérifiée même si
tend vers l'infini strictement moins vite que
DémonstrationOn se donne un graphe aléatoire
de loi
et un graphe aléatoire
de loi
Le théorème découle du théorème double-exponentiel, qui découle lui-même de l'énumération des points isolés effectuée à la section suivante. La connexité est une propriété croissante, donc, dès que n est assez grand pour que
on a aussi

En effet, quitte à construire
et
à l'aide des mêmes variables uniformes i.i.d.
, sur le même espace probabilisé Ω, comme indiqué à la section « Les deux processus aléatoires à valeurs graphe », on a, pour tout ω de Ω,
donc

et

Si
il suit que, pour tout nombre réel c,
ou bien encore

En revanche, si
alors, pour n suffisamment grand, on aura, pour tout ω,
et
Ainsi, pour tout nombre réel c,

Énumération des points isolés
Il est plus facile (plus probable) de réussir à couper les n-1 connections entre un point et son complémentaire, que les k(n-k) connections entre un groupe de k points et son complémentaire, car la fonction f(k)=k(n-k) augmente très rapidement au voisinage de 1, d'où, lorsque k augmente, beaucoup plus d'arêtes à couper, et une probabilité bien plus faible de réussir à les couper toutes. En corollaire, avec le choix du paramètre p fait plus haut, le graphe G(n,p) sera non connexe « presque uniquement » s'il a des points isolés, au sens où la probabilité d'être connexe est très proche de la probabilité de ne pas avoir de points isolés,
qui vaut approximativement
En effet, on a le résultat suivant :Théorème — Points isolés (Erdös, Rényi, 1960). Supposons que

Alors le nombre
de points isolés du graphe
converge en loi vers une loi de Poisson de paramètre
DémonstrationDans ce qui suit, on abrège
en
et on poseμ = e − c. Soit
le nombre de points isolés de
On sait que où

Utilisons la méthode des moments factoriels[7]. Soit
l'ensemble des injections de
dans
Pour tout 
![(X_{n})_{r}=(Y_1+Y_2+\dots+Y_{n})_{r}=\sum_{\varphi\in I_{r,[\![1,n]\!]}}\ \prod_{i=1}^{r}Y_{\varphi(i)}.](1/cb1b293160afe4b233c60f0f7817042e.png)
Les termes
de la somme précédente apparaissent effectivement dans le développement de
mais, en dehors de ces termes, ce développement fait apparaître beaucoup d'autres termes, qui, apparemment, se télescopent. En effet, soit![E=\left\{a\in[\![1,n]\!]\,|\,Y_{a}=1\right\}.](8/738d028bd1839d7d76339ccbe180c2f3.png)
Alors
![\forall\,\varphi\in I_{r,[\![1,n]\!]},\qquad\prod_{i=1}^{r}Y_{\varphi(i)}=1_{\varphi\in I_{r,E}},](1/fd17829fc1c9ae21cc1f928d75a9c19a.png)
donc
![\sum_{\varphi\in I_{r,[\![1,n]\!]}}\ \prod_{i=1}^{r}Y_{\varphi(i)}\ =\ |I_{r,E}|\ =\ (|E|)_{r}\ =\ (X_{n})_{r}.](9/5f937836c6894cbf0027a3e0ea4443a9.png)
Par ailleurs, par symétrie,
![\mathbb{E}\left[\prod_{i=1}^{r}Y_{\varphi(i)}\right]\ =\ \mathbb{E}\left[\prod_{i=1}^{r}Y_{i}\right]=(1-\tilde{p}(n))^{r(n-1)-r(r-1)/2},](5/dc57454791501f97be64cf0cde30ffbd.png)
où
est le nombre d'arêtes potentiellement issues d'un sommet de
et où
est le nombre d'arêtes entre 2 sommets de
i.e. celles qui sont comptées double dans le total
Ainsi![\begin{align}
\mathbb{E}\left[(X_{n})_{r}\right]
&=
(n)_{r}(1-\tilde{p}(n))^{r(n-1)-r(r-1)/2}
\\
&\simeq
n^{r}(1-\tilde{p}(n))^{r(n-1)}
\\
&=\left( n(1-\tilde{p}(n))^{n-1}\right)^{r}
\\
&\simeq
\mu^{r}.
\end{align}](6/74681de949ed23de669e475fa2399cb4.png)
Donc, par la méthode des moments[7],
converge en loi vers une loi de Poisson de paramètre
et
Ce théorème est une illustration frappante du paradigme de Poisson, selon lequel, lorsque se présente un grand nombre d'opportunités d'observer un évènement rare (i.e. peu probable), alors le nombre total d'évènements rares effectivement observés suit une loi de Poisson.
Le théorème double-exponentiel
Erdös et Rényi en déduisent un résultat plus précis que la propriété de seuil étroit :
DémonstrationSi
est sans point isolé, et il y a alors peu de chances que
soit autre chose que connexe (cf. Spencer, 10 lectures on random graphs). En effet, soit
une partie de
et soit
son cardinal. Notons
l'évènement «
est une composante connexe de
». L'évènement
peut être vu comme la réunion (non disjointe) de
sous-ensembles de probabilités

ce qui conduit à la majoration suivante :

Ici
désigne le nombre d'arbres couvrants possibles[8] pour un graphe connexe dont les sommets seraient les éléments de
ou bien encore, de manière équivalente, le nombre de choix possibles d'une famille de k-1 arêtes qui rend l'ensemble B connexe. Par ailleurs,
est la probabilité que les
arêtes de l'arbre couvrant considéré soient effectivement présentes, et
est la probabilité qu'aucune arête reliant un sommet de
à un sommet de
ne soit présente, de telle sorte que B soit non seulement connexe, mais aussi maximale parmi les parties connexes du graphe.L'évènement

vérifie

En effet, sous l'hypothèse
a plusieurs composantes connexes, donc la plus petite d'entre elles (au sens du nombre de sommets) a au plus
sommets, mais cette plus petite composante connexe a au moins deux sommets, puisque
Ainsi
Or, pour


dès que
![\ln n\ge \max\left[c+\varepsilon(n)\,,(-2c-2\varepsilon(n)+4\tilde{p}(n))/\alpha\right].](e/96e80ce02ea7f6a08d907b75aad305ab.png)
De même qu'une composante connexe de taille supérieure à 2 est bien moins probable qu'une composante connexe de taille 1, une composante connexe de taille supérieure à 3 est bien moins probable qu'une composante connexe de taille 2, ce qui se traduit par
Propriété — Quand n tends vers l'infini

Quelques calculs un peu pénibles, sans être toutefois franchement difficiles, conduisent à ce résultat.
DémonstrationLa borne donnée plus haut pour
n'est pas seulement une majoration, mais donne en fait l'ordre de grandeur de
Pour ce qui est du reste de la somme, on est contraint de le couper en deux avant de majorer chacun des deux morceaux :
où

Pour
et 
![\begin{align}
\frac{u_{k+1}}{u_{k}}
&\le
\hat{c}\, \ln n\ \exp\left[-\tilde{p}(n)(n-2k-1)\right]
\\
&\le
\hat{c}n^{-\gamma}\ln n,
\end{align}](2/442e943edc501a68a148f3980321a133.png)
dès que

Donc, pour
assez grand,
décroit plus vite qu'une suite exponentielle de raison
lorsque
et
Par ailleurs, pour
on peut trouver
et
positifs, tels que, pour tout 

Pour
et 
![\begin{align}
\frac{u_{k-1}}{u_{k}}
&\le
\frac{d}{\ln n}\ \exp\left[\tilde{p}(n)(n-2k+1)\right]
\\
&\le
\frac{d\,n^{(1-2\beta)^{2}/\gamma}}{\ln n}
\\
&\le
d\,n^{(1-2\beta)^{2}/\gamma},
\end{align}](2/c72842a64f9ceee682967f46ed033f9b.png)
dès que
est assez grand. Par conséquent, pour
et
assez proche de 0.5,
assez proche de 1,
et

Par conséquent

Notons
le premier instant t où le graphe
est connexe :
de sorte que

On peut alors voir le théorème double-exponentiel comme un résultat sur le développement asymptotique de
: si
est défini par la relation suivante :
alors le théorème double-exponentiel stipule que
converge en loi vers la distribution de Gumbel, ce qui pourrait se traduire, dans une version probabiliste de la notation de Landau, par :
A voir
Notes
- Le premier article, publié en 1959, est "On Random Graphs I", Publ. Math. Debrecen 6, 290.
- (en) Pal Erdös, « Some remarks on the theory of graphs », dans Bull. Amer. Math. Soc., vol. 53, no 4, 1947, p. 292-294 [texte intégral]. On considère souvent cet article comme marquant la naissance de la « méthode probabiliste » pour l'étude des graphes non aléatoires, en particulier pour la théorie de Ramsey.
- Pour un historique, voir Karonski et Rucinski, The origins of the theory of random graphs, 1997.
- voir (en) Svante Janson, Tomasz Luczak et Andrzej Rucinski, Random Graphs, Wiley-Interscience, 15 mai 2000, 1re éd. (1re éd. 2000), hardcover, 333 p. (ISBN 0471175412 et 978-0471175414), Ch. 2, Exponentially small probabilities, pour plus de détails.
- voir (en) Svante Janson, Tomasz Luczak et Andrzej Rucinski, Random Graphs, Wiley-Interscience, 15 mai 2000, 1re éd. (1re éd. 2000), hardcover, 333 p. (ISBN 0471175412 et 978-0471175414), section 1.4, Asymptotic equivalence, p.14.
- voir (en) Galen R. Shorack et Jon A. Wellner, Empirical Processes With Applications to Statistics, Society for Industrial & Applied Mathematics, 4 septembre 2009, 998 p. (ISBN 0898716845 et 978-0898716849), Section 3.8, Limiting distributions under the null hypothesis, p. 142, et Ch. 18, The Standardized Quantile Process, p. 637.
- Th. 6.7, p. 144 de (en) Svante Janson, Tomasz Luczak et Andrzej Rucinski, Random Graphs, Wiley-Interscience, 15 mai 2000, 1re éd. (1re éd. 2000), hardcover, 333 p. (ISBN 0471175412 et 978-0471175414).
- voir l'article Bijection de Joyal, ou bien (fr) Martin Aigner et Günter M. Ziegler, Raisonnements divins, 2e édition, 2006, pp. 195-201, La formule de Cayley pour le nombre d’arbres.
Bibliographie
- (en) Béla Bollobas, Random Graphs, Cambridge University Press, 15 janvier 2001, 2e éd. (1re éd. 1985), 516 p. (ISBN 0521797225 et 978-0521797221).
- (en) Svante Janson, Tomasz Luczak et Andrzej Rucinski, Random Graphs, Wiley-Interscience, 15 mai 2000, 1re éd. (1re éd. 2000), hardcover, 333 p. (ISBN 0471175412 et 978-0471175414).
- Ecole d'Eté de Probabilités de Saint-Flour XXI-1991, Lecture Notes in Math., 1541, Springer, 1993. Partie 3 : Joel Spencer, Nine lectures on random graphs (pp. 293-347).
Autres pages
- l'ensemble des sommets est
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