Lemme de Scheffé

Ne doit pas être confondu avec Théorème de Lehman-Scheffé.

Le lemme de Scheffé (en) est un critère de convergence en loi concernant les suites de variables aléatoires à densité.

Sommaire

1 Énoncé et démonstration
- 1.1 Exemples
  - 1.1.1 Convergence de la loi de Student vers la loi normale
  - 1.1.2 Convergence de la loi binomiale vers la loi de Poisson
2 Variante discrète
- 2.1 Distance entre deux points au hasard d'un arbre de Cayley aléatoire
- 2.2 Un contrexemple : la marche aléatoire simple symétrique
3 A voir
- 3.1 Bibliographie
- 3.2 Pages liées

Énoncé et démonstration

Lemme de Scheffé — Soit $\scriptstyle\ (f_{n})_{n\ge 0}\$ une suite de densités de probabilité définies sur le même ensemble $\scriptstyle\ E\$ et par rapport à la même mesure $\scriptstyle\ \mu\$ sur l'espace mesurable $\scriptstyle\ (E,\mathcal E)\$ . Supposons que $\scriptstyle\ (f_{n})_{n\ge 0}\$ converge $\scriptstyle\ \mu-\$ presque partout vers une densité de probabilité $\scriptstyle\ f.\$ Alors

$\scriptstyle\ (f_{n})_{n}\$ converge vers $\scriptstyle\ f\$ dans $\scriptstyle\ L_{1},\$
si les variables aléatoires $\scriptstyle\ X_{n}\$ et $\scriptstyle\ X\$ ont pour densités respectives $\scriptstyle\ (f_{n})_{n}\$ et $\scriptstyle\ f,\$ alors $\scriptstyle\ X_{n}\$ converge en loi vers $\scriptstyle\ X.\$

Démonstration

On a

$\begin{align} \int\left(f-f_{n}\right)_{+}d\mu\ +\ \int\left(f-f_{n}\right)_{-}d\mu &= \Vert f-f_{n}\Vert_{1} \\ \int\left(f-f_{n}\right)_{+}d\mu\ -\ \int\left(f-f_{n}\right)_{-}d\mu &= \int\left(f-f_{n}\right)d\mu \\ &= 1-1=0 \end{align}$

Mais

$0 \le \left(f-f_{n}\right)_{+} \le f.$

Or $\scriptstyle\ f\$ est intégrable, et, par hypothèse, $\scriptstyle\ \left(f-f_{n}\right)_{+}\$ converge vers 0 $\scriptstyle\ \mu\$ -p.p., ce qui permet de conclure, à l'aide du théorème de convergence dominée, que

$\lim_n\int\left(f-f_{n}\right)_{+}d\mu\ =\ \lim_n\int\left(f-f_{n}\right)_{-}d\mu\ =\ 0.$

En conséquence,

$\lim_n\Vert f-f_{n}\Vert_{1}\ =\ 0.$

De plus, notons que pour $\scriptstyle\ \varphi\$ continue bornée sur $\scriptstyle\ E,\$ on a

$\begin{align} \left|\mathbb{E}[\varphi(X_{n})]-\mathbb{E}[\varphi(X)]\right|&= \left|\int_{E}\varphi f_{n}d\mu-\int_{E}\varphi fd\mu\right| \\ &\le \Vert \varphi\Vert_{\infty}\Vert f_{n}-f\Vert_{1}. \end{align}$

Par suite

$\lim_n\mathbb{E}[\varphi(X_{n})] =\ \mathbb{E}[\varphi(X)],$

ce qui caractérise bien la convergence en loi de $\scriptstyle\ X_{n}\$ vers $\scriptstyle\ X.\$

Remarques.

De manière un peu surprenante, lorsque des fonctions sont positives et ont la même intégrale, on est donc affranchi des hypothèses habituelles de majoration uniforme de l'erreur apparaissant dans le théorème de convergence dominée.
En général, on applique le lemme de Scheffé dans le cas où $\scriptstyle\ E=\mathbb{R}^d\$ et où la mesure $\scriptstyle\ \mu\$ est la mesure de Lebesgue : les variables aléatoires apparaissant dans le lemme sont alors des variables "à densité".
Un autre cadre d'application du lemme de Scheffé concerne des densités par rapport à la mesure de comptage $\scriptstyle\ \mu\$ sur $\scriptstyle\ E=\mathbb{Z}^d\$ : les variables aléatoires apparaissant dans le lemme sont alors des variables "discrètes" et la densité $\scriptstyle\ f_{n}\$ de $\scriptstyle\ X_{n}\$ est définie, pour $\scriptstyle\ k\in\mathbb{Z}^d,\$ par

$f_{n}(k)\ =\ \mathbb{P}\left(X_{n}=k\right).$

Dans ce cadre, il découle du lemme de Scheffé que $\scriptstyle\ X_{n}\$ converge en loi vers $\scriptstyle\ X\$ si (et seulement si) :

$\forall k\in\mathbb{Z}^d,\qquad \lim_{n}\mathbb{P}\left(X_{n}=k\right)\ =\ \mathbb{P}\left(X=k\right).$

Sous les hypothèses du lemme de Scheffé, on obtient en fait une convergence plus forte que la convergence en loi :

$\forall A\in \mathcal E, \quad\left|\mathbb{P}\left(X_{n}\in A\right)-\mathbb{P}\left(X\in A\right)\right|\ \le\ \Vert f_n-f\Vert_1.$

La convergence des probabilités est donc uniforme sur $\scriptstyle\ \mathcal E.\$ Pourtant, la convergence en loi, d'ordinaire, ne s'accompagne pas forcément d'une convergence simple (ni, a fortiori, d'une convergence uniforme) sur $\scriptstyle\ \mathcal E\$ : par exemple, si Y est gaussien standard, si $\scriptstyle\ X_n=Y/n,\quad A=\{0\},\$ alors

$\lim_n\mathbb{P}\left(X_{n}\in A\right)=0\neq1=\mathbb{P}\left(0\in A\right),$

alors que, pour autant, $\scriptstyle\ X_n\$ converge en loi vers 0.

Exemples

Convergence de la loi de Student vers la loi normale

Un exemple d'application est la convergence de la loi de Student vers la loi normale. Pour k ≥ 1, la loi de Student à k degrés de liberté a pour densité

$f_k(t)=\frac{1}{\sqrt{k\pi}}\frac{\Gamma(\frac{k+1}{2})}{\Gamma(\frac{k}{2})}\frac{1}{(1+\frac{t^2}{k})^{\frac{k+1}{2}}},$

où Γ désigne la fonction Gamma d'Euler. On a classiquement, pour tout $\scriptstyle\ t\in\mathbb{R},$

$\lim_k\left(1+\frac{t}{k}\right)^{k}=e^{t},$

et donc

$\lim_k\frac{1}{(1+\frac{t^2}{k})^{\frac{k+1}{2}}}=e^{-t^2/2}.$

On a aussi

$\lim_{t\uparrow+\infty}\frac{\Gamma(t+\frac{1}{2})}{\Gamma(t)\sqrt{t}}=1.$

Donc

$\lim_kf_k(t)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\ e^{-t^2/2}.$

CQFD

Convergence de la loi binomiale vers la loi de Poisson

Pour n ≥ 1 et 0 ≤ p_n ≤ 1, la loi binomiale de paramètres n et p_n a pour densité, par rapport à la mesure de comptage sur $\scriptstyle\ \mathbb{Z},\$ la fonction f_n définie sur $\scriptstyle\ \mathbb{Z}\$ par

$f_n(k)\ =\ {n\choose k}p_n^k(1-p_n)^{n-k}\ 1_{0\le k\le n}.$

La suite (f_n) converge simplement vers la fonction f définie par :

$f(k)\ =\ e^{-\lambda}\ \frac{\lambda^k}{k!}\ 1_{k\ge 0},$

dès que

$\lim_n n\,p_n\ =\ \lambda,\quad \ \lambda>0 .$

Ainsi, en conséquence du lemme de Scheffé, dès que $\scriptstyle\ \lim_n n\,p_n\ =\ \lambda,\ \lambda>0,\$ la loi binomiale de paramètres n et p_n converge vers la loi de Poisson de paramètre λ.

Variante discrète

Sous certaines conditions, on peut adapter le lemme de Scheffé pour démontrer la convergence de lois discrètes vers des lois à densité. Pour un vecteur $\scriptstyle\ x\in\mathbb{R}^d$ , notons $\scriptstyle\ \left\lfloor x\right\rfloor\$ le vecteur de coordonnées $\scriptstyle\ \left\lfloor x_{i}\right\rfloor\$ , $\scriptstyle\ 1\le i\le d$ . Alors

Lemme de Scheffé discret — On se donne une suite de v.a. $\scriptstyle\ (X_{n})_{n}\$ à valeurs dans $\scriptstyle\ \mathbb{Z}^d$ , une suite $\scriptstyle\ a_{n}$ , tendant vers $\scriptstyle\ +\infty$ , de réels strictement positifs, et une densité de probabilité $\scriptstyle\ f$ sur $\scriptstyle\ \mathbb{R}^d$ . Si p.p. en $\scriptstyle\ x$ on a

$\lim_{n} a_{n}^d\ \mathbb{P}\left(X_{n}=\left\lfloor a_{n}x\right\rfloor \right)=f(x),$

alors $\scriptstyle\ X_{n}/a_{n}$ converge faiblement vers $\scriptstyle\ f(x) dx$ .

Démonstration

Considérons la fonction

$f_{n}(x) = a_{n}^d\ \mathbb{P}\left(X_{n}=\left\lfloor a_{n}x\right\rfloor\right).$

C'est une densité de probabilité par rapport à la mesure de Lebesgue (notée $\scriptstyle\ \mu$ ) sur $\scriptstyle\ \mathbb{R}^d$ . Par exemple, si $\scriptstyle\ U$ est une variable aléatoire de loi uniforme sur $\scriptstyle\ [0,1]^d$ , indépendante de $\scriptstyle\ X_{n}$ , alors $\scriptstyle\ f_{n}$ est la densité de

$Y_{n} = \frac{X_{n}+U}{a_{n}}.$

Le lemme de Scheffé ordinaire montre que $\scriptstyle\ Y_{n}$ converge en loi vers $\scriptstyle\ f$ . Mais, pour n'importe quelle norme sur $\scriptstyle\ \mathbb{R}^d$ ,

$\left\Vert Y_{n}-\frac{X_{n}}{a_{n}}\right\Vert\ =\ \mathcal{O}\left( \frac1{a_{n}}\right),$

donc, en vertu du théorème de Slutsky, $\scriptstyle\ X_{n}/a_{n}$ aussi converge faiblement vers $\scriptstyle\ f(x) dx$ .

Une fois cette dernière démonstration faite, le lemme de Scheffé discret dispense de trouver une majoration du terme d'erreur

$\left|a_{n}^d\ \mathbb{P}\left(X_{n}=\left\lfloor a_{n}x\right\rfloor \right)-f(x)\right|,$

uniforme pour $\scriptstyle\ x\in A,$ ce qui serait une manière plus lourde de montrer que

$\lim_n\ \mathbb{P}\left(X_{n}/a_n \in A \right)\ =\ \lim_n\ \sum_{k\in(a_n\,A)\cap\mathbb{Z}^d}\ \mathbb{P}\left(X_{n}=k \right)\ =\ \int_A\ f(x)dx.$

Habituellement, un contrôle uniforme de la rapidité de convergence des termes de la somme est nécessaire pour assurer la convergence du terme de gauche de l'égalité (le terme de gauche est une somme finie dont le nombre de termes tend vers l'infini) vers l'intégrale limite. Dans ce cas précis, grâce au lemme de Scheffé, la convergence des termes de la somme, renormalisés, suffit pour assurer la convergence du terme de gauche de l'égalité.

Distance entre deux points au hasard d'un arbre de Cayley aléatoire

La loi de la distance $\scriptstyle\ D_n$ entre deux points au hasard d'un arbre de Cayley aléatoire, est donnée, pour $\scriptstyle\ 0\ \le\ k\ \le\ n-1,\$ par

$\mathbb{P}\left(D_n=k\right)\ =\ \frac{(k+1)\times(n)_{\downarrow k+1}}{n^{k+2}}.$

En vertu de la bijection de Joyal, c'est aussi la loi du nombre de points cycliques d'une application de $\scriptstyle\ [\![1,n]\!]$ dans $\scriptstyle\ [\![1,n]\!].\$ Cette loi discrète apparaît aussi dans des problèmes d'allocations (boules et urnes), dont le fameux problème des anniversaires. Lorsqu'on alloue séquentiellement des boules dans un ensemble de n urnes, avec équiprobabilité, ce qui revient à considérer un univers probabiliste $\scriptstyle\ \Omega\ =\ [\![1,n]\!]^{\mathbb{N}},\$ le rang $\scriptstyle\ T_n(\omega)\$ de la première boule à être allouée dans une urne non vide suit la même loi que $\scriptstyle\ 2+D_n\$ : pour $\scriptstyle\ 2\ \le\ k\ \le\ n+1,\$

$\mathbb{P}\left(T_n=k\right)\ =\ \mathbb{P}\left(D_n=k-2\right).$

On peut montrer, à l'aide du lemme de Scheffé, que

Proposition — $\scriptstyle\ D_n/\sqrt{n}$ converge en loi vers la loi de Rayleigh.

Démonstration

En effet, pour un nombre réel x strictement positif,

$\begin{align} \mathbb{P}\left(D_n=\left\lfloor x\sqrt{n}\right\rfloor\right) &=\ \frac{(\left\lfloor x\sqrt{n}\right\rfloor+1)\times(n)_{\downarrow \left\lfloor x\sqrt{n}\right\rfloor+1}}{n^{\left\lfloor x\sqrt{n}\right\rfloor+2}}\\ &=\frac{1}{\sqrt{n}}\ \ \frac{\left\lfloor x\sqrt{n}\right\rfloor+1}{\sqrt{n}}\ \prod_{k=0}^{\left\lfloor x\sqrt{n}\right\rfloor}\,\left(1-\frac{k}{n}\right)\\ &\simeq\frac{1}{\sqrt{n}}\ \ x\ \prod_{k=0}^{\left\lfloor x\sqrt{n}\right\rfloor}\,\left(1-\frac{k}{n}\right)\\ &\simeq\frac{1}{\sqrt{n}}\ \ x\ \exp\left(-\mathcal{H}_{n,\left\lfloor x\sqrt{n}\right\rfloor}\right), \end{align}$

où

$\mathcal{H}_{n,\ell}=-\sum_{k=0}^{\ell}\ln\left(1-\frac{k}{n}\right),$

et pour $\scriptstyle\ \ell\$ suffisamment petit,

$\mathcal{H}_{n,\ell}\simeq\ \sum_{k=0}^{\ell}\ \frac{k}{n}\simeq\ \frac{\ell^2}{2n}.$

Plus précisément, pour $\scriptstyle\ 0\,\le\,\ell\,\le\,n/2,\$

$\left|\mathcal{H}_{n,\ell}\ -\ \sum_{k=0}^{\ell}\ \frac{k}{n}\right|\ \le\ \sum_{k=0}^{\ell}\ \frac{k^2}{n^2}\ =\ \frac{\ell(\ell+1)(2\ell+1)}{6\,n^2},$

et pour $\scriptstyle\ \ell=\left\lfloor x\sqrt{n}\right\rfloor,\$ dès que $\scriptstyle\ n\,\ge\,4x^2,\$

$\left|\mathcal{H}_{n,\ell}\ -\ \sum_{k=0}^{\ell}\ \frac{k}{n}\right|\ \simeq\ \frac{x^3}{3\,\sqrt{n}},\quad\text{et}\quad\sum_{k=0}^{\ell}\ \frac{k}{n}\ \simeq\ \frac{x^2}{2}.$

Ainsi, pour tout nombre réel x strictement positif,

$\mathbb{P}\left(D_n=\left\lfloor x\sqrt{n}\right\rfloor\right) \simeq\frac{1}{\sqrt{n}}\ \ x\ \exp\left(-x^2/2\right).$

CQFD

En conséquence :

la distance "typique" entre deux points d'un arbre de taille n est de l'ordre de $\scriptstyle\ \sqrt{n}\$ ;
$\scriptstyle\ T_n/\sqrt{n}$ converge en loi vers la loi de Rayleigh. Dans le cadre du problème des anniversaires, où l'on choisit n=365, $\scriptstyle\ T_n(\omega)\$ s'interprète comme la taille du groupe pour laquelle il devient probable qu'au moins deux membres du groupe ait la même date d'anniversaire (il faut imaginer un groupe dont l'effectif augmente progressivement) : la probabilité que dans un groupe de $\scriptstyle\ \alpha\sqrt{n}\$ personnes, toutes les dates d'anniversaire soit différentes, peut être estimée comme suit :

$\mathbb{P}\left(T_n>\alpha\sqrt{n}\right)=\mathbb{P}\left(T_n/\sqrt{n}\ >\alpha\right)\simeq\int_{\alpha}^{+\infty}x\ \exp\left(-x^2/2\right)dx\ =\ e^{-\alpha^2/2},$

et vaut donc 1/2 pour un groupe d'approximativement $\scriptstyle\ \sqrt{365\times2\ln(2)}\$ (soit 22,5) personnes, ou bien 1/10 pour un groupe d'approximativement $\scriptstyle\ \sqrt{365\times2\ln(10)}\$ (soit 41) personnes. Le calcul exact du premier entier tel que cette probabilité soit plus petite que 1/2 (respectivement 1/10) donne les mêmes résultats : 23 (respectivement 41).

Un contrexemple : la marche aléatoire simple symétrique

Notons $\scriptstyle\ S_{n}$ la position de la marche aléatoire simple symétrique au temps $\scriptstyle\ n$ . Abraham De Moivre a montré que $\scriptstyle\ S_{n}/\sqrt n$ converge en loi vers $\scriptstyle\ e^{-x^2/2}/\sqrt{2\pi}\ dx.\$ Ce faisant, Abraham De Moivre a mis à son compte 3 « premières » :

première apparition de la loi normale,
première version du théorème de la limite centrale,
découverte et première utilisation de la formule de Stirling.

Malheureusement, on ne peut pas appliquer directement le lemme de Scheffé discret pour prouver le résultat de De Moivre. En effet :

$\limsup_{n} \sqrt{n}\ \mathbb{P}\left(S_{n}=\left\lfloor \sqrt{n}\ x\right\rfloor \right)=2e^{-x^2/2}/\sqrt{2\pi},$

$\liminf_{n} \sqrt{n}\ \mathbb{P}\left(S_{n}=\left\lfloor \sqrt{n}\ x\right\rfloor \right)=0.$

Comme $\scriptstyle\ S_{n}$ est de même parité que $\scriptstyle\ n,$ la suite $\scriptstyle\ \mathbb{P}\left(S_{n}=\left\lfloor \sqrt{n}x\right\rfloor \right)\$ prend la valeur zero pour une infinité d'indices, ceux pour lesquels $\scriptstyle\ \left\lfloor \sqrt{n}\ x\right\rfloor$ et $\scriptstyle\ n\$ n'ont pas la même parité : dès que $\scriptstyle\ x\neq 0,$ on peut vérifier à la main que $\scriptstyle\ \left\lfloor \sqrt{2n}\ x\right\rfloor$ est impair pour une infinité d'indices (et pair pour une infinité d'indices également), un constat analogue pouvant être fait pour $\scriptstyle\ \left\lfloor \sqrt{2n+1}\ x\right\rfloor.$ En revanche, lorsque $\scriptstyle\ \left\lfloor \sqrt{n}\ x\right\rfloor$ et $\scriptstyle\ n\$ ont même parité, on a:

$\mathbb{P}\left(S_{n}=\left\lfloor \sqrt{n}x\right\rfloor \right)\ =\ {n\choose \left(n+\left\lfloor \sqrt{n}x\right\rfloor\right)/2}\ 2^{-n}.$

La formule de Stirling conduit alors à la limite annoncée, $\scriptstyle\ 2\,e^{-x^2/2}/\sqrt{2\pi}.\$ On peut cependant adapter la démonstration du lemme de Scheffé discret à ce cas particulier : il suffit de poser

$Y_{n} = \frac{S_{n}-1_{n\text{ impair}}+2U}{\sqrt{n}}.$

Alors $\scriptstyle\ Y_{n}\$ a pour densité

$\frac{\sqrt{n}}2\ \mathbb{P}\left(S_{n}=1_{n\text{ impair}}+2\left\lfloor \frac{\sqrt{n}x}2\right\rfloor \right)\ \simeq\ \,e^{-x^2/2}/\sqrt{2\pi},$

toujours via la formule de Stirling. Ainsi $\scriptstyle\ Y_{n}\$ converge en loi vers la loi normale, en vertu du lemme de Scheffé. Mais, comme plus haut,

$\left\Vert Y_{n}-\frac{S_{n}}{\sqrt{n}}\right\Vert\ =\ \mathcal{O}\left( \frac1{\sqrt{n}}\right).$

Le théorème de de Moivre résulte alors de la convergence en loi de $\scriptstyle\ Y_{n},\$ et du théorème de Slutsky.

A voir

Bibliographie

(en) Rick Durrett, Probability : Theory and Examples, Thomson Brooks/Cole (Belmont, CA), coll. « Duxbury advanced series », 2005, 3^e éd., 497 p. (ISBN 0534424414) , Section II.2.a., page 81.

Pages liées

Portail des probabilités et des statistiques

Catégories :

Probabilités
Lemme de mathématiques

Wikimedia Foundation. 2010.

Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article Lemme de Scheffé de Wikipédia en français (auteurs)

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Regardez d'autres dictionnaires:

Théorème de Lehman-Scheffé — Ne doit pas être confondu avec Lemme de Scheffé. Le théorème de Lehman (en) Scheffé (en) … Wikipédia en Français
Liste des articles de mathematiques — Projet:Mathématiques/Liste des articles de mathématiques Cette page recense les articles relatifs aux mathématiques, qui sont liés aux portails de mathématiques, géométrie ou probabilités et statistiques via l un des trois bandeaux suivants … Wikipédia en Français
Projet:Mathématiques/Liste des articles de mathématiques — Cette page n est plus mise à jour depuis l arrêt de DumZiBoT. Pour demander sa remise en service, faire une requête sur WP:RBOT Cette page recense les articles relatifs aux mathématiques, qui sont liés aux portails de mathématiques, géométrie ou… … Wikipédia en Français
Liste de lemmes (mathématiques) — Liste de lemmes mathématiques par ordre alphabétique. En mathématiques, un lemme est un énoncé prouvé, mais jugé moins important que ce qu on appelle un théorème, qu il sert généralement à établir au cours d une démonstration. Néanmoins cette… … Wikipédia en Français
Loi de Student — Pour le test statistique, voir Test t. Loi de Student Densité de probabilité / Fonction de masse Fonction de répartition … Wikipédia en Français
Convergence De Variables Aléatoires — Dans la théorie des probabilités, il existe différentes notions de convergence de variables aléatoires. La convergence (dans un des sens décrits ci dessous) de suites de variables aléatoires est un concept important de la théorie des probabilités … Wikipédia en Français
Convergence de variables aleatoires — Convergence de variables aléatoires Dans la théorie des probabilités, il existe différentes notions de convergence de variables aléatoires. La convergence (dans un des sens décrits ci dessous) de suites de variables aléatoires est un concept… … Wikipédia en Français
Convergence de variables aléatoires — Dans la théorie des probabilités, il existe différentes notions de convergence de variables aléatoires. La convergence (dans un des sens décrits ci dessous) de suites de variables aléatoires est un concept important de la théorie des probabilités … Wikipédia en Français
Bijection de Joyal — La bijection de Joyal consiste à déplier , à l aide de la correspondance fondamentale de Foata, la partie cyclique d une application de dans pour en faire un arbre de Cayley. La bijection de Joyal permet de donner une démonstration élégante de la … Wikipédia en Français
Loi de Rayleigh — Rayleigh Densité de probabilité / Fonction de masse Fonction de répartition … Wikipédia en Français

Dictionnaires et Encyclopédies sur 'Academic'

Lemme de Scheffé

Sommaire