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Critique de Lucas
La critique de Lucas, formulée par Robert Lucas Jr en 1976[1] a apporté un changement important dans la façon dont les modèles économétriques sont construits.
Lucas a étudié la façon dont les agents forment leurs anticipations de l'avenir, qui influent sur leur comportement réel (de consommation, d'épargne,…).
Concrètement, Lucas formule une critique de l’hypothèse systématique selon laquelle les agents économiques ne modifient pas leur comportement en fonction des politiques économiques menées, hypothèse qui est utilisée dans les méthodes de prévisions économiques et surtout d’études d’impact des réformes économiques ; il faut éviter de se baser naïvement sur des statistiques passées pour prédire le comportement futur des agents, mais prendre en compte leur réaction aux changements que les autorités vont décider.
Les modèles macroéconométriques, qui sont construits par calibration sur valeurs passées, ne permettent que d'établir des prévisions économiques, mais pas de prévoir les effets des changements de politique économique (réformes structurelles,…). Des changements structurels auront des effets sur le comportement des agents économiques.
Lucas suggère alors d’utiliser des modèles structurels, c'est-à-dire des modèles dans lesquels les agents agissent rationnellement et adaptent leur comportement en fonction de leur environnement[2]. Il s'agit de modèles d’équilibre général[3].
Exemple simpliste
Par exemple, si Fort Knox n'a jamais connu de vols, cela ne veut pas dire que l'on peut y enlever les gardiens (car alors la tentation d'y commettre un vol sera plus forte).
Notes et références
- ↑ dans Econometric Policy Evaluation: A Critique, Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy 1: p. 19–46.
- ↑ Michel De Vroey, Pierre Malgrange, « La théorie et la modélisation macroéconomiques, d’hier à aujourd’hui », Document de travail, PSE, 2006
- ↑ Voir (en) en:Computable general equilibrium et en:Dynamic stochastic general equilibrium
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