- Nassim Nicholas Taleb
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Nassim Nicholas Taleb
Nassim Nicholas Taleb (né en 1960) est un écrivain et philosophe spécialisé dans l'épistémologie des probabilités[1] et un praticien en mathématiques financières[2] libano-américain. Il est actuellement professeur de l'ingénierie du risque a l'Institut Polytechnique de New York University.
Proche du mathématicien Benoît Mandelbrot et du psychologue Daniel Kahneman (Prix Nobel d'économie 2002), Nassim Nicholas Taleb (dit NNT) est surnommé «le dissident de Wall Street»[3] sur les marchés financiers internationaux. Spécialisé dans le risque d’événements rares et imprévus, il a été courtier en bourse pendant 20 ans à New York et à Londres avant de devenir professeur.
Il est notamment le créateur de la théorie du cygne noir.
Sommaire
Biographie
Taleb est né en 1960 à Amioun au Liban d'une famille grecque orthodoxe qui a perdu sa prééminence politique à cause de la Guerre du Liban de 1975 qui l'a poussée à l'exode. Son père le Dr. N. Taleb, est oncologiste et anthropologue. Son grand-père et son arrière-grand-père maternels ont tous deux été ministres au Liban. Son grand-père paternel fut juge de la cour constitutionnelle du Liban.
Nassim Nicholas Taleb a suivi sa scolarité chez les jésuites français avant d'étudier la philosophie et les mathématiques pour approfondir sa connaissance des lois du hasard.
Nassim Nicholas Taleb possède un Master of Business Administration de la Wharton School de l'Université de Pennsylvanie, et un doctorat de l'université Paris-Dauphine. Il enseigne a l'Institut Polytechnique de New York University[1].
Il a créé et vendu la Société Empirica LLC (du nom du philosophe Sextus Empiricus) consacrée aux opérations de marchés financiers (trading) et laboratoire de recherche sur le risque. Dans son activité d'opérateur de marché d'options, Taleb dit avoir une approche non mathématique du risque et de l'incertain et dit n'avoir aucune confiance dans les modèles financiers utilisés par les universitaires.
Nassim Nicholas Taleb est polyglotte, il maîtrise parfaitement le français, l'anglais et l'arabe classique. Il parle l'italien et l'espagnol. Il lit les textes en grec, latin, araméen, hébreu ancien et en écriture canaanite.
Scepticisme, rationalité, émotion
Nassim Nicholas Taleb pense qu'il est avant tout un épistémologue de l'aléatoire et a écrit plusieurs livres devenus des succès mondiaux sur le risque et l'incertitude. Ses écrits concernent la philosophie, les mathématiques (en particulier les probabilités), la littérature et les sciences cognitives.
Il dit être un sceptique empirique. Il croit que les humains qu'ils soient scientifiques, économistes, historiens, financiers etc ... surestiment la valeur des explications rationnelles faites a posteriori des évènements passés et sous-estiment l'importance majeure de l'inexplicable, de l'aléatoire dans les données issues du passé. Dans la lignée des philosophes sceptiques comme Sextus Empiricus, Al-Ghazali, Pierre Bayle, Montaigne, David Hume, Karl Popper il pense que le passé ne peut servir naïvement à prédire le futur.
Nassim Nicholas Taleb insiste sur le fait que l'évitement des risques n'est pas un acte rationnel mais intuitif, basé sur l'émotion. Dans son livre intitulé "Le Hasard sauvage" il en déduit: « cela signifie que la pensée rationnelle sert très peu à éviter les risques. Elle semble essentiellement servir à rationaliser nos actes en leur injectant un peu de logique. »
Mandelbrot avait déjà mentionné cette caractéristique dès 1973 dans son article fondateur Formes nouvelles du hasard dans les sciences[4], mais avait par la suite été largement mobilisé par les applications des fractales à la synthèse graphique.
Mediocristan et Extremistan
Dans son livre, Nassim divise les statistiques en deux mondes : le mediocristan et l'extremistan.
Dans le premier monde, la "moyenne" y joue un rôle essentiel et un individu a peu d'impact sur la masse. Exemple : les statistiques liées au poids, à l'âge, à la taille. Même le plus grand individu du monde ne suffit pas à faire varier la moyenne globale. Il influence peu.
En revanche, dans le deuxième monde, l'"extrême" y joue un rôle essentiel et un individu a un fort impact sur la masse. Exemple : l'argent. Même en sommant la richesse de toute une population, cette somme sera toujours perçue comme peu en comparaison de la fortune de Bill Gates.
Le référentiel est changé. Dans un monde médiocre, les extrêmes sont les erreurs. Dans un monde extrême, la masse est vue comme une erreur, une miette de l’extrême.
Concrètement, quel impact sur notre vision du monde ? Même si l’événement a peu de chance de se produire, son impact sera tellement fort qu'il changera durablement le monde.
Loi gaussienne et de mandelbrot
Nassim Taleb remet en cause le modèle gaussien car ce modèle tend à sous-estimer la probabilité d'apparition d’événements à fort impact. Il prône plus des modèles reposant sur la loi de Mandelbroot ou la distribution de Pareto.
Ex : quelle est la probabilité pour qu'un livre devienne un best-seller ? Si on compare au nombre de livres produits chaque année, on pensera sûrement infime. Pourtant, des best-sellers sortent chaque année. Cet événement n'est donc pas si rare.
Livres
- Nassim Nicholas Taleb (2010), Force et fragilité : Réflexions philosophiques et empiriques, Belles Lettres.
- Nassim Nicholas Taleb (2008), Le Cygne Noir, La puissance de l'imprévisible, Les Belles Lettres. (ISBN 978-2-251-44348-5). Le Cygne Noir. La puissance de l'imprévisible
- Nassim Nicholas Taleb (2007), The Black Swan: The Impact of the highly improbable, (ISBN 1400063515) - (ISBN 9781400063512). (fr: Le cygne noir : La puissance de l'imprévisible)
- Nassim Nicholas Taleb (2005), Fooled by Randomness: The Hidden Role of Chance in Life and in the Markets. 2nd ed. New York : Random House. (ISBN 0-8129-7521-9).
- Nassim Nicholas Taleb (2005), Le Hasard sauvage : Des marchés boursiers à notre vie : le rôle caché de la chance, Les Belles Lettres. (ISBN 2-251-44297-9) (version très améliorée de "Fooled by Randomness")
- Nassim Nicholas Taleb (1997) Dynamic Hedging: Managing Vanilla and Exotic Options. New York : John Wiley & Sons, 1997. (ISBN 0-471-15280-3).
Voir aussi
- Jean-Manuel Rozan
Lien externe
Références
- http://www.institutnicod.org/notices.php?user=Taleb
- http://archive.poly.edu/press/_doc/Nassim_Nicholas_Taleb_joins_Polytechnic.pdf
- http://www.gladwell.com/2002/2002_04_29_a_blowingup.htm
- Mandelbrot Benoît, « Formes nouvelles du hasard dans les sciences », Économie Appliquée,. vol. 26, 1973, 307-319
Catégories :- Personnalité américaine d'origine libanaise
- Naissance en 1960
- Étudiant de l'université Paris-Dauphine
- Théorie
- Hasard et aléatoire
- Concept philosophique
- Philosophie de la connaissance
- Causalité
- Théorie du chaos
- Épistémologie
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