L'algorithme de Baum-Welch est un algorithme utilisé pour réestimer les paramètres d'un modèle de Markov caché. Il utilise l'algorithme forward-backward et porte les noms de Leonard E. Baum et Lloyd Welch (en).
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Algorithme Espérance-maximisation — L algorithme espérance maximisation (en anglais Expectation maximisation algorithm, souvent abrégé EM), proposé par Dempster et al. (1977), est une classe d algorithmes qui permettent de trouver le maximum de vraisemblance des paramètres de… … Wikipédia en Français
Algorithme esperance-maximisation — Algorithme espérance maximisation L algorithme espérance maximisation (en anglais Expectation maximisation algorithm, souvent abrégé EM), proposé par Dempster et al. (1977), est une classe d algorithmes qui permettent de trouver le maximum de… … Wikipédia en Français
Algorithme espérance-maximisation — L algorithme espérance maximisation (en anglais Expectation maximisation algorithm, souvent abrégé EM), proposé par Dempster et al. (1977)[1], est une classe d algorithmes qui permettent de trouver le maximum de vraisemblance des paramètres de… … Wikipédia en Français
Algorithme forward-backward — En informatique, l algorithme forward backward, ou algorithme avant arrière, est un algorithme pour calculer la probabilité d une séquence observée dans le contexte des modèles de Markov cachés. L algorithme commence par calculer l ensemble des… … Wikipédia en Français
Expectation-Maximization — Algorithme espérance maximisation L algorithme espérance maximisation (en anglais Expectation maximisation algorithm, souvent abrégé EM), proposé par Dempster et al. (1977), est une classe d algorithmes qui permettent de trouver le maximum de… … Wikipédia en Français
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Automate de Markov à états cachés — Modèle de Markov caché Pour les articles homonymes, voir MMC. Un modèle de Markov caché (MMC) en anglais Hidden Markov Models (HMM) (ou plus correctement, mais moins employé automate de Markov à états cachés) est un modèle statistique dans lequel … Wikipédia en Français
HMM — Modèle de Markov caché Pour les articles homonymes, voir MMC. Un modèle de Markov caché (MMC) en anglais Hidden Markov Models (HMM) (ou plus correctement, mais moins employé automate de Markov à états cachés) est un modèle statistique dans lequel … Wikipédia en Français
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