Pietro Balestra

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Pietro Balestra, né le 2 avril 1935 à Lugano et mort le 23 juin 2005 à Genève, est un économiste suisse spécialiste de l’économétrie des modèles dynamiques à erreurs composées et des données de panel. Il est surtout connu pour l’estimateur des moindres carrés généralisés appelé précisément estimateur Balestra-Nerlove^[1].

Biographie

Après une licence en sciences économiques à l’Université de Fribourg, Balestra poursuit ses études à l’Université du Kansas et à l’Université Stanford où il obtient un doctorat (Ph.D) en économie et statistique.

En 1965, Balestra est nommé professeur à l'Université de Fribourg. L'Université de Genève l’appelle en 1980 pour reprendre la chaire d’économétrie. Il a été également professeur associé à l’Université de Dijon.

Balestra a été l’un des promoteurs de la création de l’Université de la Suisse italienne (USI)^[2] et le premier doyen de la faculté des sciences économiques (1997-2001). Il a aussi participé à la création de l’association européenne d’économistes (European Economic Association) en se procurant avec succès, en tant que premier trésorier, le financement de cette nouvelle société qui réunit les économistes européens.

Distinctions

• Fellow of the Econometric Society, the Journal of Econometrics et the European Economic Association^[3]
• Président de la Société Suisse de Statistique et d’Économie politique^[4]

Notes

Principales publications

• Pooling Cross-Section and Time Series Data in the Estimation of Dynamic Models: The Demand for Natural Gas (avec Marc Nerlove), Econometrica, July 1966
• The Demand for Natural Gas in the United States. A Dynamic Approach for the Residential and Commercial Market, Amsterdam, 1967
• “On the Efficiency of Ordinary Least Squares in Regression Models”, Journal of the American Economic Association, September 1970
• Some Optimal Aspects in a Two Class Growth Model with a Differentiated Interest Rate (avec Mauro Baranzini), Kyklos, 2, 1971
• Calcul matriciel pour économistes, Albeuve, 1972
• Best Quadratic Unbiased Estimators of the Variance-Covariance Matrix in Normal Regression, Journal of Econometrics, March 1973
• La dérivation matricielle, Paris, 1976
• A Note on the Exact Transformation Associated with the First Order Moving Average Process, Journal of Econometrics, December 1980
• A Note on Amemiya’s Partially Generalised Least Squares, Journal of Econometrics, 23, 1983
• Full Information Estimation of a System of Simultaneous Equations with Error Component Structure (avec J. Varadharajan-Krishnakumar), Econometric Theory, 3, 1987
• Optimal Experimental Design for Error Components Models (avec Dennis Aigner), Econometrica, 4, 1988
• Formulation and Estimation of Econometric Models for Panel Data (avev Marc Nerlove), in The Econometrics of Panel Data, L. Matyas and P. Sevestre Eds., Amsterdam, 1992

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