- Fischer Black
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Pour les articles homonymes, voir Black.Fischer Black (1938 - 30 août 1995) était un mathématicien américain inventeur, avec Myron Scholes, d'une formule d'évaluation du prix des actifs financiers.
Fischer Black est titulaire d'un doctorat en mathématiques appliquées de l'université Harvard en 1964 et devient professeur de finance à l'université de Chicago en 1971, puis en 1975 à la Sloan School of Management du Massachusetts Institute of Technology.
S'appuyant sur des travaux de Robert Merton, Black est l'auteur, avec Myron Scholes de l'article qui allait, en 1973, révolutionner les mathématiques financières et le mode de fonctionnement des marchés financiers : The Pricing of Options and Corporate Liabilities, connu sous le nom de modèle Black-Scholes.
Il mourut sans recevoir le prix Nobel d'économie[1], qui fut décerné en 1997 à Scholes et à Merton pour la découverte de ce modèle.
En 1984, il rejoint la banque d'investissement Goldman Sachs.
En 2002, l'American Finance Association récompense en son honneur un jeune chercheur en finance qui a un port substantiel. Le prix est dénommé prix Fischer Black.
Notes et références
- Le prix de la Banque de Suède en sciences économiques en mémoire d'Alfred Nobel, généralement appelé prix Nobel d'économie, récompense chaque année une ou plusieurs personnes pour leur contribution exceptionnelle en économie. Créé en 1968 et doté par la Banque de Suède, il suit les mêmes règles que les prix Nobel..
Voir aussi
Articles connexes
Catégories :- Économiste du XXe siècle
- Économiste américain
- Mathématicien américain
- Docteur de l'université Harvard
- Naissance en 1938
- Décès en 1995
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