Calcul opérationnel

Calcul opérationnel

Le calcul opérationnel repose essentiellement sur un astucieux changement de variable basé sur la Transformée de Laplace permettant l'algébrisation des symboles de dérivation et d'intégration des expressions mathématiques décrivant les phénomènes linéaires. Les ingénieurs emploient de préférence la transformation de « Laplace-Carson », une constante ayant comme image la même constante.

L'expression : \phi(p)=p\int_0^{+\infty} e^{-pt} f(t)\,dt permet d'associer à toute fonction d'une variable t\mapsto f(t) dite « fonction origine » une « fonction image » p\mapsto \phi(p). Ainsi la solution algébrique de l'équation image pemet de retrouver, au moyen d'un tableau de correspondance opératoire, la solution de l'équation origine.

La transformation directe est notée :

\phi(p)\, image de f(t)\,

La transformation inverse est notée :

f(t)\, original de \phi(p)\,

Sommaire

Transformations de base

Pour une constante « C »

La correspondance entre fonctions originales et fonctions images s'établit comme suit :


C\, est l'original de C\,

,


C.f(t)\, est l'original de C.\phi(p)\,

,


f_1(t) + f_2(t)\, est l'original de \phi_1(p)+\phi_2(p)\,

,


C_1.f_1(t) + C_2.f_2(t)\, est l'original de C_1.\phi_1(p)+C_2.\phi_2(p)\,

.


Image d'une variable « t »


p\int_0^{+\infty} e^{-pt}. t.dt = -\int_0^{+\infty} t.d(e^{-pt}) = - [t.e^{-pt}]_0^{+\infty} +\int_0^{+\infty} e^{-pt}dt
\,


Pour {p}>0 \,, on obtient l'image  \frac{1}{p}\,

Ainsi,

t\, est l'original de  \frac{1}{p}\,
,
C.t\, est l'original de  \frac{C}{p}\,
,
C.t+C_1\, est l'original de  \frac{C}{p}+C_1\,
.

D'une manière générale, par récurrence pour tout « n » entier positif, on obtient : t^n\, original de  \frac{n!}{p^n}\,

Image de l'exponentielle de « at »


p\int_0^{+\infty} e^{-pt}.e^{at}dt =  \frac{p}{a-p}.[e^{(a-p)t}]_0^{+\infty}
\,


Si a = \alpha + i\beta\,, la parenthèse devient :



[e^{(\alpha-p)t}(cos \beta t + i sin \beta t]_0^{+\infty}
\,, expression qui tend vers  -1\, lorsque que  p > \alpha \,, dans ce cas l'image de e^{at}\, est  \frac{p}{p-a}\,


Pour « a » réel, le tableau de correspondance opératoire s'établit comme suit :

Fonction origine Fonction image Fonction origine Fonction image Condition(s)
e^{at} \,  \frac{p}{p-a} \, (e^{at}-1) \,  \frac{a}{p-a} \,  {p}>{a}, {a}>0\,
e^{-at} \,  \frac{p}{p+a} \, -(e^{-at}-1) \,  \frac{a}{p+a} \,  {p}>{-a}, {a}<0\,
 \frac{e^{at}-1}{a} \,  \frac{1}{p-a} \, - \frac{e^{-at}-1}{a} \,  \frac{1}{p+a} \, -
 ch(at) \,  \frac{p^2}{p^2-a^2} \,  sh(at) \,  \frac{pa}{p^2+a^2} \,  {p}>{a} \,


Pour a=i\omega \,


Fonction origine Fonction image Fonction origine Fonction image Condition(s)
e^{i\omega t} \,  \frac{p}{p-i\omega} \, e^{-i\omega t} \,  \frac{p}{p+i\omega} \, -
cos({\omega t}) \,  \frac{p^2}{p^2 + \omega^2} \, sin ({\omega t}) \,  \frac{p \omega}{p^2 + \omega^2} \, -
\frac{1-cos({\omega t})}{\omega^2} \,  \frac{1}{p^2 + \omega^2} \, - - -


Si a= \alpha + i \beta \,, l'image de e^{(\alpha + i\beta)t} \, est :  \frac{p(p- \alpha + i \beta)}{(p - \alpha)^2+\beta^2} \,


Fonction origine Fonction image Fonction origine Fonction image Condition(s)
e^{\alpha t}cos \beta t \,  \frac{p(p-\alpha )}{(p - \alpha)^2+ \beta^2} \, e^{\alpha t}sin \beta t \,  \frac{p \beta}{(p - \alpha)^2+ \beta^2} \, -


Si {\alpha} < 0 \,, la valeur de e^{(\alpha + i\beta)t} \, est égale à zéro pour t = {+\infty} \,, idem pour la valeur de la fonction image lorsque {p} = 0 \,.

Hypothèse fondamentale

L'hypothèse fondamentale du calcul opérationnel est que toutes fonctions d'origines f(t) ont une valeur nulle pour toute valeur de « t » négative. Bien que négligé la plupart du temps dans la pratique, il convient cependant d'écrire les fonctions d'origines comme facteur de la fonction U(t), dite fonction échelon-unité. Exemple : la forme d'origine de \frac{p}{p-a}\, est U(t).e^{at}\,

Représentation de U(t).eat.

L'échelon unité

La fonction U(t) échelon-unité est nulle pour toute valeur négative de « t » et égale à 1 pour toute valeur positive de « t ». Elle est représentée ci-dessous. Son symbole est la lettre grecque Upsilon majuscule et se lit « grand upsilon » de t. Elle se caractérise par son brusque passage de 0 à 1 entre 0- et 0+. Elle admet partout une dérivée nulle sauf en zéro où elle devient infinie.

Représentation de la fonction échelon-unité U(t).

Introduction à la fonction de Dirac (percussion-unité)

Considérons une fonction h(t) telle que représentée ci-dessous. Elle est définie par :

  • h(t)=0 \, pour  t<0 \,,
  • h(t)=\frac{t}{\epsilon} \, pour  0 < t < \epsilon \,,
  • h(t)=1 \, pour  t > \epsilon \,.
Représentation de la fonction h(t) \, .

La fonction h(t) a pour dérivée g(t), représentée ci-dessous, caractérisée par :

  • g(t)=0 \, pour  t<0 \,,
  • g(t)=\frac{1}{\epsilon} \, pour  0 < t < \epsilon \,,
  • g(t)=0 \, pour  t > \epsilon \,.

Quel que soit \epsilon \,, l'aire du rectangle est égal à l'unité.

Représentation de la fonction g(t) = h^'(t) \,.

Fonction de Dirac ou percussion-unité

Si l'on fait tendre \epsilon \, vers zéro, h(t) \, tend vers U(t) \, et g(t) \, tend vers une fonction notée U^'(t) \, qui est notre fonction de Dirac (ou percussion-unité) caractérisée par deux valeurs :

* U^'(t)=0 \, quel que soit « t » sauf pour t=0 \, où la valeur de U^'(t) \, devient infinie, et


* \int_{t_0}^{+t} U^'(t)dt = 1 \,, quel que soit t0 ≤ 0 et t > 0.


Il vient alors : \int_{0}^{+t} U^'(t)dt = U(t) \,

Image de l'impulsion de Dirac

L'image de l'impulsion de Dirac est la limite quand \epsilon \, tend vers zéro de l'expression maintenant bien connue :


\int_0^{+\infty} e^{-pt}.g(t).dt = \int_{0}^{\epsilon} e^{-pt}.\frac{1}{\epsilon}dt =  \frac{1}{\epsilon}.[-e^{-pt}]_0^{\epsilon}\,


Ce qui est égal à  \frac{1}{\epsilon}.(1-e^{-p \epsilon})\, qui, quand \epsilon \, tend vers zéro (règle de l'Hospital, par ex.), est égale à 1.


L'image de l'impulsion de Dirac d(t) est donc 1.

Transformation des dérivées

En dérivant une fonction d'origine : f^'(t).U(t) = [f(t).U(t)]^'-f(0)U^'(t) \,,


On trouve la dérivée de la fonction d'origine : [f(t).U(t)]^' = f^'(t)U(t)+f(0)u^'(t) \,


f^'(t).U(t) \, est l'original de p. \phi(p) - p. f(0) \,


On obtient donc : [f(t).U(t)]^' \, est l'original de p. \phi(p) \,


Dériver une fonction d'origine revient donc à multiplier son image par p.

Formule de la translation à droite

Représentation de la translation d'une fonction d'une valeur « T » à droite.

Soit une fonction f(t)U(t) à laquelle on fait subir une translation de la valeur « T » à droite et parallèlement à l'axe des « t » (voir représentations ci-dessus) de telle façon que :


  • f(t)U(t)=0\, pour t < T\,, et


  • f(t)U(t)=f(t-T)\, pour t > T\,.


La forme d'origine est F(t-T)U(t-T)\,. Son image est :


p\int_T^{+\infty} e^{-pt}.f(t-T).dt\,.


En posant \tau = t-T \, on obtient : p\int_0^{+\infty} e^{-p(T+ \tau)}.f(\tau ).d \tau\,


 =  e^{-pT}.p\int_0^{+\infty} e^{-p \tau}.f(\tau ).d \tau\,


 = e^{-pT}.\phi(p)\,.


Conclusion :

  • avec  T > 0 \, : f(t - T)\, est la fonction origine de  = e^{-pT}.\phi(p)\,, avec  t > T \,, et


  • f(t - T)=0 \, pour  t < T \,.

Transformation des intégrales

Formule du produit (de Borel)

Fonctions périodiques

Calcul d'intégrales

Extension de la factorielle

Application aux équations différentielles linéaires

Ainsi à l'équation différentielle :


A\frac{d^3y}{dt^3} + B\frac{d^2y}{dt^2} + C\frac{dy}{dt} + Dy \mapsto f(y,y^{'},y^{''},y^{'''})\,


avec A, B, C, D étant des constantes et les conditions initiales définies en y^{''}_0, y^{'}_0, y_0 \,,


correspond une équation algébrique image de  f(y,y^{'},y^{''},y^{'''})\, :


(Ap^3 + Bp^2 + Cp + D) \cdot Y = A \cdot p^3y_0 + (Ay'_0 + By_0) \cdot p^2 + (Ay''_0 + By'_0 + Cy_0) \cdot p + \phi(p)\,

Wikimedia Foundation. 2010.

Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article Calcul opérationnel de Wikipédia en français (auteurs)

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Regardez d'autres dictionnaires:

  • calcul opérationnel — operacinis skaičiavimas statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. operational calculus vok. Operatorenrechnung, f rus. операционное исчисление, n pranc. calcul opérationnel, m …   Automatikos terminų žodynas

  • opérationnel — opérationnel, elle [ ɔperasjɔnɛl ] adj. • mil. XXe; de opération, d apr. angl. operational (1922) 1 ♦ Relatif aux opérations militaires, aux aspects de la stratégie qui concernent plus particulièrement les opérations, les combats. Base… …   Encyclopédie Universelle

  • Calcul ombral — En mathématiques, le calcul ombral est le nom d un ensemble de techniques de calcul formel qui, avant les années 1970, était plutôt appelé en français calcul symbolique. Il s agit de l étude des similarités surprenantes entre certaines formules… …   Wikipédia en Français

  • CALCUL INFINITÉSIMAL - Calcul à une variable — Créée au XVIIe siècle par Newton, Leibniz et leurs prédécesseurs immédiats, transformée au XVIIIe, par Euler, en un prodigieux instrument de calcul, débarrassée, sous la Restauration, de sa métaphysique par le baron Cauchy, l’analyse… …   Encyclopédie Universelle

  • calcul — 1. calcul [ kalkyl ] n. m. • 1484; de calculer I ♦ Cour. 1 ♦ Action de calculer, opération(s) numérique(s). Faire un calcul. Le calcul d un prix de revient; des dépenses (⇒ compte) , d un bilan, du chiffre d affaires (⇒ comptabilité) . Technique… …   Encyclopédie Universelle

  • Risque operationnel — Risque opérationnel (établissement financier) Le risque opérationnel pour les établissements financiers (banque et de l assurance) est le risque de pertes directes ou indirectes dues à une inadéquation ou à une défaillances des procédures de l… …   Wikipédia en Français

  • Risque opérationnel — (établissement financier) Le risque opérationnel pour les établissements financiers (banque et de l assurance) est le risque de pertes directes ou indirectes dues à une inadéquation ou à une défaillances des procédures de l établissement (analyse …   Wikipédia en Français

  • Risque opérationnel, défini par le Comité de Bâle — Risque opérationnel (établissement financier) Le risque opérationnel pour les établissements financiers (banque et de l assurance) est le risque de pertes directes ou indirectes dues à une inadéquation ou à une défaillances des procédures de l… …   Wikipédia en Français

  • Risque opérationnel (établissement financier) — Le risque opérationnel pour les établissements financiers (banque et assurance) est le risque de pertes directes ou indirectes dues à une inadéquation ou à une défaillance des procédures de l établissement (analyse ou contrôle absent ou incomplet …   Wikipédia en Français

  • Profit opérationnel — Résultat d exploitation Pour les articles homonymes, voir Résultat. Le résultat d exploitation est une notion de la comptabilité continentale (proche, mais néanmoins différent dans son mode d élaboration, de l operating result, ou résultat… …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”