Test de Chow

Le test de Chow est un test statistique et d'économétrie afin de déterminer si les coefficients de deux séries linéaires sont égaux. Il est surtout utilisé dans le cadre de séries temporelles pour savoir s'il y a une cassure significative par une certaine date qui séparerait les données en deux blocs ; il permet également d'évaluer l'impact des variables indépendantes sur les deux groupes ainsi construits. Ce test s'appuie sur la loi de Fisher.

Cassure temporelle dans un modèle	Deux modèles différents

Il y a une cassure dans le modèle en $x = 1.7$ il faut donc effectuer une régression sur l'intervalle $[0,1.7]$ et l'intervalle $[1.7,4]$ Cela donnera une meilleure estimation qu'une régression globale et compactée en un modèle	On a deux modèles (rouge et vert) comparés sur un même graphique ; séparer la régression donne de meilleures estimations qu'une estimation globale (droite noire)

Soit le modèle :

$y_t=a+bx_{1t} + cx_{2t} + \varepsilon.\,$

Si on sépare en deux groupe le modèle, on a :

$y_t=a_1+b_1x_{1t} + c_1x_{2t} + \varepsilon. \,$

$y_t=a_2+b_2x_{1t} + c_2x_{2t} + \varepsilon. \,$

L'hypothèse nulle du test de Chow nous dit que $a 1 = a 2$ , $b 1 = b 2$ , et $c 1 = c 2$ .

Soient $S C$ la somme des carrés des résidus estimés du modèle initial, $S 1$ la somme des carrés des résidus estimés du premier groupe, et $S 2$ la somme des carrés des résidus estimés du groupe 2. $N 1$ et $N 2$ représentent le nombre d'observations dans chaque groupe et $k$ est le nombre total de paramétres à estimer (3 dans ce cas). Alors la statistique du test de Chow est égal à :

$\frac{(S_C -(S_1+S_2))/(k)}{(S_1+S_2)/(N_1+N_2-2k)}.$

La statistique du test suit une loi de Fisher avec $k$ et $N 1 + N 2 - 2 k$ comme degré de liberté.

Références

Howard E. Doran: Applied Regression Analysis in Econometrics. CRC Press 1989, ISBN 0824780493, p. 146 (restricted online version (Google Books))
Christopher Dougherty: Introduction to Econometrics. Oxford University Press 2007, ISBN 0199280967, p. 194 (restricted online version (Google Books))
Gregory C. Chow, « Tests of Equality Between Sets of Coefficients in Two Linear Regressions », dans Econometrica, vol. 28(3), 1960, p. 591–605
[1] [2] [3] Series of explanations from the Stata Corporation

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Économétrie
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Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article Test de Chow de Wikipédia en français (auteurs)

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