Processus de Wiener
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En mathématique, le processus de Wiener est un processus stochastique à temps continu nommé ainsi en l'honneur de Norbert Wiener. Il permet de modéliser le mouvement brownien. C'est l'un des processus de Lévy le mieux connu. Il est souvent utilisé en mathématique appliquée, en économie et en physique.
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